Prva ljubav vanje Milačić je slavni reditelj: Zbog njega je došla u Beograd i ostala tu dve decenije, a zatim se udala za advokata

Glumu je završila na Fakultetu dramskih umetnosti na Cetinju, u klasi profesora Branislava Mićunovića. Sa dvadeset i dve godine preselila se u Beograd, gde je nastavila svoju glumačku karijeru. Krivac što je došla iz Crne Gore u Srbiju je njen tadašnji dečko i prvi suprug, reditelj Jagoš Marković. Vanja bi, kako je i sama jednom priznala, verovatno ostala da živi u Podgorici. Od uspešnog reditelja se razvela 2006. godine. Tada je istakla da je krah braka teško